Question à propos des systématiques

[bouchra]

Il y a une question qui me taraude depuis quelques temps :

Comment font les traders systématiques pour que leur mental n'influe en rien sur leurs trades???

je sais que vous allez me dire que c'est le système qui fait tout, ok! mais avez vous vraiment confiance en le système?

je vous en prie, éclairez moi sur leur psychologie!! ils m'intriguent !

[kiki27]

Il faut une grande confiance et bien connaitre le systeme pour savoir ce qui se passe à certains moments sur les marchés.

l'idéal étant d'avoir une diversification au niveau des approches de façon à en avoir toujours un qui tourne correctement par rapport au style du marché ( trend following, breakout de volalilité , trading range ).

Une fois que tu es confiant dans tes approches tu peux appuyer sur la touche même si tu accumules ta 10 ème pertes d'affilées.

il faut donc également avoir les k pour vivre des periodes de DD, il y en a toujours et ne pas investir au delà d'un certain niveau de risque ( 2 % par trade est trop pour un débutant ou en 1ere approche ).

Pae ex. perdre 10 euros ne fera aucun effet mais par contre 10 000 euros oui, alors il faut trouver le juste milieu en fonction du k. de trading .

Maintenant je ne suis pas un trader systeme car je visualise toujours avant de valider. Mais un jour viendra peut être

[bouchra]

ouais peut être...
mais ça me laisse sceptique!

[kiki27]

citation :

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Citation de bouchra

ouais peut être...
mais ça me laisse sceptique!

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si tu regardes les turttles , c'est du pur sytématique , tout le secret réside dans la diversification et le money management, car les entrées sont on ne peut plus simple ( cassures 20 et 55 jours à la hausse et à la baisse ) .

Sur ce type d'entrées le taux de réussite doit froler les 35 % avec des pertes conséqutives proches des 10 mais ils sont devenus millionnaires car quand ils avaient un gagnant il ne le lachait plus et ils le suivaient jusqu'au ciel .

[dsandraz]

> Il y a une question qui me taraude depuis quelques temps :

Il ne fallait pas attendre

>Comment font les traders systématiques pour que leur mental n'influe en rien sur leurs trades???

Ils font autre chose, comme chercher d'autres systemes par example.

> je sais que vous allez me dire que c'est le système qui fait tout, ok!

Bin oui. C'est bien de systematique dont on parle, non ?

> mais avez vous vraiment confiance en le système?

Plutot oui, sinon il faut etre un peu maso pour tourner un systeme dont on pense qu'il ne vaut pas tripette.

> je vous en prie, éclairez moi sur leur psychologie!! ils m'intriguent !

[chrstian]

citation :

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Message original posté par bouchra
Comment font les traders systématiques pour que leur mental n'influe en rien sur leurs trades???
éclairez moi sur leur psychologie!! ils m'intriguent !

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Il y a déjà une bonne part d’inné je pense dans leur psychologie.
Tu as des matheux, des littéraires, des linguistes, …
Pour ma part je suis plutôt matheux et nul en langues, ce qui ne m’empêche pas d’essayer d’écrire sans trop de fautes.
Quand on n’est pas doué dans un domaine, l’apprentissage est plus dur.
J’ai une grande admiration pour les polyglottes par exemple, ce dont je suis incapable.
Par contre, en systèmes, là c’est mon truc. Quand tu as imaginé un système, que tu l’as backtesté sérieusement (c’est plus que simplement regarder l’EC !), que tu le testes en réel un ‘certain temps’ pour ensuite passer au mode réel, là, tu peux avoir confiance en ton système.
Confiance en ton système et en toi, puisque c’est toi-même qui l’as créé !
J’ai plus confiance en un système testé scientifiquement plutôt qu’en mes dons d’artiste, mes feelings et autres sensations que ‘montera ? descendra ?’
Bien sur, l’adrénaline est toujours présente quand tu pousses sur la gâchette.
Le mental peut toujours influencer sur l’acte décisif (tant que ce n’est pas la machine qui trade toute seule évidemment.)
Comme je le dis pour commencer, tu as des aptitudes naturelles plutôt orientées vers les l’utilisation humainement interprétée d’indicateurs, d’autres orientées vers des systèmes limitant la marge humaine au maximum.
Il y a des dons pour être chanteur, danseur, comptable mais aussi pour trader, il y en a qui seront mieux disposés à trader en discrétionnaire et d’autres en systématique.

[chrstian]

...

[kiki27]

Juste pour insister sur le mental , une histoire vrai d’un trader systématique sur le S&P.

Mauvaise journée pour lui il accumule sa 10ème perte d’affilée, il vie l’enfer et a dépassé son triste record en matière de max IDD. Le compteur est à – 10 000 usd et il ne pense plus qu ‘à une seule chose à 45 mn de la clôture , éteindre son pc et rentrer chez lui. Toutefois il a confiance en son système qu’il a backtesté et juste avant de partir il a un nouveau signal, que fait il ?

Il se dit que soit son approche est mauvaise et qu’il doit arrêter de l’utiliser, soit il a confiance et il qu'il ne doit pas laisser passer un nouveau signal au risque de laisser passer un gros mouvement.

Il c’est donc fait violence pour passer son ordre et à la fin de la journée non seulement sa perte a été gommée, mais en plus il a terminé sur un trade record pour solder sa journée à + 8 000 usd .

[bouchra]

tout d'abord, je vous remercie pour vos inerventions, je peux vous affirmer que vous m'avez apporté un plus, mais je reste tout de même sur mes gardes.

kiki, l'exemple du trader de S&P est pas mal, mais ce genre de cas est tout de même rare, non? enfin, je ne sais pas, peut être que je devrais mettre en place mon propre système pour en juger (ça risque de prendre du temps!!)

enfin, ce que j'en tire, c'est qu'il faut plus de discipline pour un systématique que pour un discrétionnaire.

j'attends d'autres explications, si possible, parce que franchement, ils m'intriguent toujours autant!!

[Hulk]

je reste tout de même sur mes gardes

Il ne faut pas avoir d'appriori comme ça sans avoir essayé avant, même si ça peut être compréhensif.

enfin, ce que j'en tire, c'est qu'il faut plus de discipline pour un systématique que pour un discrétionnaire.

Bon j'allais te dire que c'est du n'importe quoi ta phrase mais en y réflechissant un instant je comprends son sens profond.

En fait, il faut faire la distinction entre systématique mécanique pour lequel la discipline ne rentre pas en compte (à part lors de drawdown si l'utilisateur n'a pas testé correctement le dit systeme et s'il décide d'arreter le systeme par exemple) étant donné que c'est la machine qui envoie les ordres au broker.
Mais il y a aussi systématique non mécanique (c'est ce dont tu parles en disant qu'il faut bcp de discipline si j'ai bien compris) dans le cas où un trader a des règles d'achat vente bien déterminé en fonction de tel ou tel événement et ouvre ses positions lui même, et dans ce cas là oui il faut que le trader en question se tienne à ses règles et suive le systeme à la lettre. Ce qui demande de la discipline bien sur.

[bouchra]

citation :

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Citation de Hulk

Mais il y a aussi systématique non mécanique (c'est ce dont tu parles en disant qu'il faut bcp de discipline si j'ai bien compris) dans le cas où un trader a des règles d'achat vente bien déterminé en fonction de tel ou tel événement et ouvre ses positions lui même, et dans ce cas là oui il faut que le trader en question se tienne à ses règles et suive le systeme à la lettre. Ce qui demande de la discipline bien sur.

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Merci de comprendre !!

[jmf]

Moi j'ai compris,celui qui ne fait pas du systématique n'aurait pas encaissé les10 pertes de suite puisque il aurait pris 1 trade sur 3 seulement.
C'était facile.
Ah oui le non systématique ça a l'air bien.

[Hulk]

citation :

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Merci de comprendre !!

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Mais de rien

Pas la peine de se prosterner devant moi non plus, j'en demande pas tant.

[Hulk]

citation :

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Moi j'ai compris,celui qui ne fait pas du systématique n'aurait pas encaissé les10 pertes de suite puisque il aurait pris 1 trade sur 3 seulement.
C'était facile.

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Très interressant comme raisonnement!!! T'as trouvé ça tout seul?
Puis celui qui ne fait pas de systematique aurait peut être pris 1 trade sur trois mais qd même fini sa journée en négatif. Puis le lendemain le systeme aurait peut être été gagnant et le discretionnaire perdant s'il est nul... Enfin avec des si...

citation :

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Ah oui le non systématique ça a l'air bien.

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Mouais...j'en suis pas si sur mais bon chacun ses gouts. Y'a autant de perdants chez les discretionnaires que chez les systematiques, voir plus certainement...

[bouchra]

citation :

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Citation de Hulk

citation :

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Merci de comprendre !!

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Mais de rien

Pas la peine de se prosterner devant moi non plus, j'en demande pas tant.

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tu veux quoi alors????